Защита кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков

Защита кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований

Статьи по теме
Искать по теме

Концепция добросовестного заёмщика

Разработка системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований требует определения концепции добросовестного заёмщика, которая включает основные этические требования к клиентам банка.

Для описания концепции добросовестного необходимо обозначить терминологический аппарат.

Просроченная задолженность представляет собой всю совокупность просроченного основного долга заёмщика и наращенных процентов, а также пеня, начисленная на величину просроченного основного долга и величину наращенных процентов.

Таким образом, структуру просроченной задолженности можно представить на рисунке 8.

Экономическая безопасность банка

Рис 8. Структура просроченной задолженности

Особой разновидностью просроченной задолженности является "NPL 90+". NPL – non-performing loan – безнадёжный заём (англ.). Просроченная задолженность по потребительским кредитам любого вида переходит в разряд "NPL 90+" в случае отсутствия каких-либо денежных поступлений в оплату основного долга в течение 90 дней и свыше. По истечении трёх месяцев со дня образования просроченной задолженности по кредиту задолженность считается безнадёжной к взысканию.

Инкассирование кредитных средств представляет собой процесс аккумулирования денежных средств на специальных счетах заёмщиков с целью их списания в счёт погашения задолженности по основному долгу, наращенным процентам и начисленным пени.

Несостоятельный заёмщик представляет собой физическое лицо, получившее любой потребительский кредит (целевой или нецелевой) и по ряду субъективных или объективных причин не выплачивающее его в установленные кредитным договором сроки.

Недобросовестный заёмщик представляет собой физическое лицо, получившее любой потребительский кредит (целевой или нецелевой) и по ряду субъективных причин не выплачивающее его в установленные кредитным договором сроки.

Добросовестный заёмщик представляет собой физическое лицо, получившее любой потребительский кредит (целевой или нецелевой) и имеющее возможность и желание выплатить его в установленные кредитным договором сроки, либо досрочно.

Основными этическими требования к заёмщику являются честность, ответственность, дисциплинированность. Добросовестный заёмщик наделён совестью, которая является естественным этическим регулятором кредитных взаимоотношений, основанных на доверии.

Таким образом, добросовестный заёмщик представляет собой физическое лицо, получившее любой потребительский кредит (целевой или нецелевой) и имеющее возможность и желание выплатить его в установленные кредитным договором сроки, либо досрочно. Кроме того, он стремиться создать доверительные отношения с банком за счёт наличия совести как естественного этического регулятора кредитных взаимоотношений.

Проектирования системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований

Прикладное значение концепция добросовестного заёмщика находит в предлагаемой нами системе защиты кредитных ресурсов банка с учётом этических требований.

Принципиальная схема системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований представлена на рисунке 9.

Экономическая безопасность банка

Рис 9. Система защита кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований

В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований предлагается предусмотреть две подсистемы: подсистему профилактики недобросовестности заёмщиков и подсистему ликвидации просроченной задолженности.

Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков представлена на рисунке 10.

Экономическая безопасность банка

Рис 10. Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков

Результатом функционирования данной подсистемы является распределение потенциальных заёмщиков в три группы – "потенциально добросовестные заёмщики" (белый список), "сомнительные клиенты" (серый список) и "недобросовестные заёмщики" (чёрный список). В соответствии с тем, к какой группе относится физическое лицо, подающее заявку на получение ссуды, принимается решение в предоставлении или отказе в предоставлении кредита.

Особое внимание в рамках подсистемы профилактики следует уделить тому, что при отнесении того или иного лица в конкретную группу банку следует руководствоваться принципами этичности как в части категоричности отношения к каждому конкретному человеку, так и в части методов получения необходимой для принятия решения информации.

Основополагающей функцией банка в рамках подсистемы профилактики недобросовестности заёмщиков является разработка и применение методики комплексной оценки потенциального заёмщика с учётом этических требований, блок-схема которой представлена на рисунке 11.

Экономическая безопасность банка

Рис 11. Блок-схема комплексной оценки потенциального заёмщика с учётом этических требований

Процесс комплексной оценки потенциального заёмщика начинается со сбора первичной информации о потенциальном заёмщике. Предварительным этапом является консультация клиента, определение его потребностей в том или ином виде кредитного продукта. Далее потенциальный заёмщик заполняет анкету, заверяет достоверность предоставленных данных подписью и предоставляет кредитному инспектору для начального андеррайтинга. Андеррайтинг – основная функция кредитного инспектора, заключающаяся в первичном анализе предоставленных потенциальным заёмщиком данных, степени их достоверности, а также предполагающая составление психологического портрета потенциального заёмщика. Кредитный инспектор частично сверяет предоставленную информацию с оригиналами документов, предоставленных потенциальным заёмщиком: паспортом, водительским удостоверением, справкой о доходах, копией трудовой книжки, пенсионным свидетельством, документам о регистрации индивидуальным предпринимателем, затем переходит к составлению портрета поведения потенциального заёмщика. На данном этапе используются как вербальные, так и невербальные каналы получения информации. Кредитному инспектору следует применять знания и навыки, полученные им в процессе инструктажа, для установления вербального контакта с потенциальным заёмщиком. Кроме того, кредитному инспектору следует отмечать черты в характере клиента, особенности сопровождающих лиц, манеру поведения и стиль, которого придерживается потенциальный заёмщик. На основании некоторых наблюдений кредитный инспектор может сделать некоторые типовые выводы о будущей добросовестности заёмщика. Здесь необходима максимальная деликатность, заинтересованность кредитного инспектора в предмете разговора, а также компетентность кредитного инспектора. Доброжелательность, инициируемая кредитным инспектором в самом начале консультации, поможет потенциальному заёмщику преодолеть психологический барьер к открытому разговору.

Портрет поведения потенциального заёмщика формируется кредитным инспектором из наблюдений и собственных выводов, а также наблюдений и собственных комментариев. Этичность на данном этапе предполагает максимальную непредвзятость и деликатность, которые обеспечиваются за счёт получения информации касательно только публичной стороны жизни потенциального заёмщика без затрагивания тем личной стороны его жизни.

Портрет поведения потенциального заёмщика необходимо грамотно совместить с тем данными о клиенте, которые подтверждены документально, чтобы не возникало повторов и пробелов в укомплектованном пакете первичной информации о потенциальном заёмщике.

Укомплектованный пакет первичной информации о потенциальном заёмщике, направляется в зашифрованном виде по каналам Интернет в филиал банка в группу авторизации кредитных сделок – центр ответственности при принятии окончательного решения о предоставлении ссуды.

Прежде чем информация о потенциальном заёмщике попадёт к специалисту группы авторизации, ей необходимо пройти фильтр системы скоринга. На данной стадии каждая единица информации о потенциальном заёмщике автоматически сравнивается с некоторым оптимальным значением, в результате чего потенциальный заёмщик получает общую скоринговую оценку.

Потенциальный заёмщик, получивший общую скоринговую оценку менее установленного балла отсечения, автоматически получает отказ в предоставлении кредита. В этом случае заявка потенциального заёмщика на получения кредита не доходит до специалиста группы авторизации, а автоматизированная система сообщает кредитному инспектору об отказе. Кредитный инспектор объявляет потенциальному заёмщику результат скоринговой оценки и предлагает внести некоторые изменения в кредитную заявку (изменить сумму кредита, привлечь поручителей и пр.). Далее заявка может быть ещё несколько раз проверена через скоринговую систему оценки. Количество подобных попыток определяется настройками той или иной программы скоринга.

Этичность поведения банка в этой ситуации проявляется в непредоставлении информации о том, что данная заявка клиента не получила одобрения, а также в беспристрастном отношении к этому клиенту в случае поступления от него новой заявки.

Заявка потенциального заёмщика, получившего общую скоринговую оценку более установленного балла отсечения, автоматически попадает в банк к рассмотрению ответственным лицом. Значение балла отсечения определяется экспертным путём, согласно действующей кредитной политике банка.

Таким образом, скоринг позволяет не просто значительно сократить время принятия окончательно решения о предоставлении / непредоставлении кредитных средств потенциальному заёмщику, а автоматически отсортировывает наиболее кредитоспособных заёмщиков, решение по которым принимается в считанные минуты.

На этапе рассмотрения заявки ответственным сотрудником банка происходит проверка достоверности информации, предоставленной потенциальным заёмщиком. На практике это может быть справка по телефону с места работы, беседа с коллегами и руководителем потенциального заёмщика, справка по телефону с предыдущего места работы, беседа с людьми, близкими заёмщику и рекомендованные им. Этичность сотрудника банка в данных контактах крайне важна – необходим ограниченный круг вопросов и тем для каждой категории лиц, с которыми ведётся коммуникация.

Полученная в ходе проведения данных мероприятий информация повышает степень достоверности документально подтверждённой информации о клиенте, а также дополняет окончательно формирующийся на данном этапе портрет поведения потенциального заёмщика.

Одной из основных операций процесса рассмотрения кредитной заявки ответственным сотрудником банка является расчёт потенциально возможного "свободного дохода" клиента, который, в случае принятия положительного решения о предоставлении ссуды, будет использоваться для погашения задолженности перед банком. Рассчитывая "свободный доход", ответственный сотрудник группы авторизации кредитных сделок, во-первых, учитывает совокупный доход клиента, который образуется из суммы заработной платы клиента, различных премий и надбавок, доходов от сдачи в аренду имущества, разного вида доходов от размещения временно свободных денежных средств (ценные бумаги, паи в ПИФах, банковские вклады), доходов от дополнительного места работы и гонораров. Во-вторых, ответственный сотрудник учитывает расходы клиента по кредитам в банках (если имеются), коммунальные расходы, расходы на продукты питания, алименты и другие выплаты, возложенные на потенциального заёмщика в судебном порядке, а также издержки, связанные с содержанием иждивенцев, и другие расходы постоянного характера.

Большинство из этих данных предоставляются потенциальным заёмщиком и лишь подлежат проверке и уточнению, но некоторая информация выявляется в процессе общения с близким и дальним окружением потенциального заёмщика.

Для принятия окончательного решения о предоставлении кредитных средств либо отказе в кредите ответственному сотруднику банка необходимо оценить добросовестность потенциального заёмщика в соответствии с выдвигаемыми банком этическими требованиями.

Основным этическим требованием является честность потенциального заёмщика. Оценивать данный критерий предполагается, исходя из степени открытости потенциального заёмщика, его готовности идти на диалог, а также достоверности предоставляемой им информации.

Основным источником получения фактов, отражающих честность и потенциального заёмщика, является кредитная история потенциального заёмщика, сформированная как в банке, куда клиент подаёт кредитную заявку, так и в стороннем банке. В этой связи необходимо отметить исключительное значение Центрального каталога кредитных историй, обслуживаемого Центральным Банком РФ, как центра аккумулирования и систематизации информации о добросовестности/недобросовестности каждого конкретного заёмщика любого банка. Дополнительными источниками получения информации о добросовестности/недобросовестности потенциального заёмщика являются сведения о своевременности уплаты налогов, алиментов, коммунальных и прочих платежей.

Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков позволит банку минимизировать риски, связанные с возникновением просроченной задолженности всех типов и повысить рентабельность капитала.

В процессе комплексной оценки потенциального заёмщика могут возникать различного рода субъективные и объективные ошибки, связанные с недостоверностью предоставляемой информации, некачественной работой специалистов группы авторизации кредитных сделок и рядом других причин. Кроме того, в процессе возврата кредитных средств и уплаты процентов за пользование ими у заёмщика могут возникнуть проблемы с возможностью погашения кредита. Во всех этих случаях банк реально сталкивается с проблемой роста просроченной задолженности и поиском вариантов её погашения с наименьшими потерями.

Несмотря на то, что банк создаёт резервы под возможные потери, в случае возникновения просроченной задолженности происходит лишь некоторое снижение уровня банковских рисков, но уровень прибыльности банка и рентабельность капитала снижается (в том числе и за счёт создания обязательных резервов). Исходя из этого, любому банку, работающему в секторе потребительского кредитования, необходима эффективно функционирующая система ликвидации просроченной задолженности.

В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков нами предлагается предусмотреть подсистему ликвидации просроченной задолженности.

Подсистема ликвидации просроченной задолженности представлена на рисунке 12.

Экономическая безопасность банка

Рис. 12. Подсистема ликвидации просроченной задолженности

В рамках подсистемы ликвидации просроченной задолженности нами предлагается, во-первых, осуществить группировку всей совокупности просроченной задолженности по временному принципу, во-вторых, разработать алгоритм ликвидации просроченной задолженности, и, в-третьих, определить центры ответственности и функционал задействованных в процессе ликвидации подразделений банка.

Группировка совокупности просроченной задолженности по временному принципу целесообразно предлагается произвести следующим образом:

1. просроченная задолженность до 30 дней с дефолтом первого платежа. Кредит с дефолтом первого платежа представляет собой ссуду, для погашения которой вовремя не поступал первый ежемесячный платёж, установленный кредитным договором.

2. просроченная задолженность до 30 дней без дефолта первого платежа.

3. просроченная задолженность от 30 до 90 дней.

4. просроченная задолженность свыше 90 дней, безнадёжная к взысканию (NPL 90+).

Подсистема ликвидации просроченной задолженности позволит банку минимизировать потери, связанные с несвоевременным погашением кредитов, уменьшить отвлечение капитала на создание резервов и повысить уровень ликвидности.

Таким образом, прикладное значение концепция добросовестного заёмщика находит в предлагаемой нами системе защиты кредитных ресурсов банка с учётом этических требований.

В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований предлагается предусмотреть две подсистемы: подсистему профилактики недобросовестности заёмщиков и подсистему ликвидации просроченной задолженности.

Результатом функционирования первой подсистемы является распределение потенциальных заёмщиков в три группы – "потенциально добросовестные заёмщики" (белый список), "сомнительные клиенты" (серый список) и "недобросовестные заёмщики" (чёрный список). В соответствии с тем, к какой группе относится физическое лицо, подающее заявку на получение ссуды, принимается решение в предоставлении или отказе в предоставлении кредита.

Результатом функционирования второй подсистемы является своевременная ликвидация возникшей просроченной задолженности с наименьшими издержками.

Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков позволит банку минимизировать риски, связанные с возникновением просроченной задолженности всех типов и повысить рентабельность капитала.

Подсистема ликвидации просроченной задолженности позволит банку минимизировать потери, связанные с несвоевременным погашением кредитов, уменьшить отвлечение капитала на создание резервов и повысить уровень ликвидности.

Выводы

Добросовестный заёмщик представляет собой физическое лицо, получившее любой потребительский кредит (целевой или нецелевой) и имеющее возможность и желание выплатить его в установленные кредитным договором сроки, либо досрочно. Кроме того, он стремиться создать доверительные отношения с банком за счёт наличия совести как естественного этического регулятора кредитных взаимоотношений.

Данное определение является базой для концепции добросовестного заёмщика.

Прикладное значение концепция добросовестного заёмщика находит в предлагаемой нами системе защиты кредитных ресурсов банка с учётом этических требований.

В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований предлагается предусмотреть две подсистемы: подсистему профилактики недобросовестности заёмщиков и подсистему ликвидации просроченной задолженности.

Результатом функционирования первой подсистемы является распределение потенциальных заёмщиков в три группы – "потенциально добросовестные заёмщики" (белый список), "сомнительные клиенты" (серый список) и "недобросовестные заёмщики" (чёрный список). В соответствии с тем, к какой группе относится физическое лицо, подающее заявку на получение ссуды, принимается решение в предоставлении или отказе в предоставлении кредита.

Результатом функционирования второй подсистемы является своевременная ликвидация возникшей просроченной задолженности с наименьшими издержками.

Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков позволит банку минимизировать риски, связанные с возникновением просроченной задолженности всех типов и повысить рентабельность капитала.

Подсистема ликвидации просроченной задолженности позволит банку минимизировать потери, связанные с несвоевременным погашением кредитов, уменьшить отвлечение капитала на создание резервов и повысить уровень ликвидности.